CH4.2.2 資本配置線(CAL)與資本市場線(CML)

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題庫題目與歷屆試題

■　何者會使資本市場線的斜率變陡？

(A)市場報酬率降低 (B)無風險利率降低 (C)市場報酬率標準差變大 (D)投資組合報酬率標準差變大

■　何者「不是」影響資本市場線（CML）的斜率的因素？

(A)市場報酬率 (B)無風險利率 (C)市場報酬率標準差 (D)投資組合報酬率標準差

歷屆107-2

■　下列敘述何者最能解釋資本市場線（CML）？

(A)資本市場線是效率投資組合的訂價模式 (B)資本市場線是資本資金的供給曲線 (C)資本市場線是殖利率曲線 (D)選項(A)(B)(C)皆非

歷屆108-4

■　由無風險資產報酬延伸與效率前緣相切的直線稱為：

(A)證券市場線(SML) (B)資本市場線(CML) (C)效用曲線(UtilityCurve) (D)無異曲線(IndifferenceCurve)

歷屆110-2、110-1、108-1、106-1

■　依資本市場線（CML），風險規避程度低的投資人，為使效用極大化，會採取下列何種策略？

(A)不進行借貸行為，而將本身自有的資金全部購買市場投資組合 (B)會將資金借給他人，再將剩餘的資金全部購買市場投資組合
(C)會向他人借入資金，再將全部的資金全部購買市場投資組合 (D)僅投資於共同基金

歷屆108-4、106-4、106-2

有題目不會？