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題庫題目與歷屆試題
■ 假設其他條件不變的情況之下，影響債券存續期間較短之敘述何者有誤？
(A)到期期間較短 (B)風險較高 (C)票面利率較高 (D)到期收益率較高
歷屆109-3、109-2
■ 有關存續期間的敘述何者不正確？
(A)付息債券之存續期間會小於其到期期間 (B)永續債券之存續期間無限大 (C)零息債券之存續期間等於其到期期間 (D)存續期間可衡量債券的利率風險
歷屆109-2、102-4、102-3
■ 其他條件相同時，當殖利率改變時，到期日較短之債券，其價格變動幅度會：
(A)較小 (B)較大 (C)一樣 (D)不一定
歷屆109-1、107-3、106-2、105-3、104-3
■ 債券存續期間越長，價格風險愈：
(A)大 (B)小 (C)一樣 (D)無法比較
歷屆110-3
■ 若存續期間（Duration）相同，則公債殖利率將較公司債為：
(A)高 (B)低 (C)相同 (D)不一定
歷屆107-2、106-4、105-4
■ 下列敘述何者正確？
(A)債券價格與殖利率是正向關係 (B)債券價格與票面利率呈反向關係 (C)到期期限愈長的債券，價格波動幅度愈大 (D)到期期限愈長的債券，票面利率愈高
歷屆113-2、113-1、107-3
■ 債券組合管理中的免疫策略（Immunization Strategies）是規避：
(A)利率風險 (B)流動性風險 (C)信用風險 (D)個別公司風險
歷屆111-2、108-1、105-3、104-3
■ 市場區隔理論認為到期收益率曲線會呈現何種形狀？
(A)正斜率 (B)負斜率 (C)水平 (D)視各種期限債券個別之供需力量而定
歷屆108-4、108-3、105-2
■ 當預期利率下跌時，投資人的公債操作策略為：
(A)將票面利率低的公債換成票面利率較高的公債 (B)將面額大的公債換成面額小的公債 (C)將短期公債換成長期公債 (D)持有原來的公債不變
■ 當預期利率上漲時，投資人的公債操作策略為：
(A)將短期公債換成長期公債 (B)將票面利率低的公債換成票面利率較高的公債 (C)將面額大的公債換成面額小的公債 (D)持有原來的公債不變
歷屆107-1、102-4、102-2
■ 採取免疫策略架構之債券投資組合，其背後之假設何者正確？I.收益率曲線為水平線；I.利率變動只會使得收益率曲線平行移動；III.發行者不會倒帳且債券沒有贖回條款：
(A)I (B)I、II (C)II、III (D)I、II、III皆正確
歷屆113-1
