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題庫題目與歷屆試題
■ 假設A股票及B股票的報酬率分別30%以及20%,報酬標準差分別40% 及30%,假設投資於A股票及B股票的權數分別60%以及40%,求此投資組合的期望報酬率：
(A)15% (B)30% (C)10% (D)26%
■ 假設A股票及B股票的報酬率分別為30%以及20%,報酬標準差為40%及30%。假設投資於A股票及B股票的權數分別為60%以及40%, 兩支股票的相關係數0.6,求此投資組合的期望報酬率的標準差？
(A)37.92% (B)35.38% (C)33.15% (D)32.64%
■ 假設A股票及B股票的報酬率分別30%以及20%,報酬標準差分別 40%及30%,假設投資於A股票及B股票的權數分別為60%以及40%, 兩支股票的相關係數0.8,求此投資組合的期望報酬率的標準差？
(A)38.07% (B)36.10% (C)34.36% (D)31.99%
■ 假設A股票及B股票的報酬率分別為40%以及30%,報酬標準差分別為 50%及40%,假設投資於A股票及B股票的權數分別50%以及50%,此投資組合的期望報酬率的標準差為40.31%，試求這兩支股票的相關係數：
(A)介於0.1與0.3之間 (B)介於0.3與0.5之間 (C)介於0.5與0.7之間 (D)介於0.7與0.9之間
■ 中華汽車股票的報酬率變異數是0.09,市場報酬變異數是0.16,其和市場共變異數是0.108,則其相關係數是:
(A)0.9 (B)9 (C)7.5 (D)以上皆非
■ 以下何者是用來衡量兩證券報酬率波動關係?
(A)變異數 (B)標準差 (C)相關係數 (D)變異係數
■ 兩支股票的報酬之間無任何的關係,那麼該兩支股票報酬率的相關係數應多少?
(A)等於1 (B)等於0 (C)等於-1 (D)大於0
■ 投資組合在什麼時候不會產生風險分散的效益？當兩支股票的相關係數：
(A)等於1 (B)等於0 (C)等於1 (D)以上皆是
■ 什麼時候風險分散的效益會大到可能使投資組合的風險為0？當兩支股票的相關係數：
(A)等於1 (B)小於1 (C)小於0 (D)等於-1
■ 什麼時候兩支股票所形成的可行集合會是一直線?當兩支股票的相關係數:
(A)等於1 (B)小於1 (C)小於0 (D)等於-1
■ 什麼樣的情形下，兩支股票所形成的可行集合就會有往裡面彎(backward bending)的情形？
(A)兩支股票的相關係數小於1
(B)兩支股票的相關係數小於0
(C)兩支股票的相關係數等於1
(D)沒有一定的規則
■ 投資組合之風險可以降低,主要是因為:
(A)各證券之報酬率變異數有正有負 (B)時間報酬機率分配不同 (C)各證券之B值小於0 (D)各證券之相關係數小於1
■ 投資風險可藉由投資組合分散降低的原因為:
(A)各證券存在有非系統性風險 (B)各證券之相關係數小於1 (C)可行集合(feasible set)曲線內彎 (D)以上皆是
